Волатильность

Волатильность - это один из самых важнейших финансовых показателей, который дает возможность просчитывать риски при инвестировании в тот, или иной актив. Чаще всего, трейдеры для оценки риска используют среднегодовую волатильность, что позволяет получить более полную картину об ожидаемом состоянии рынка, особенно на Forts.

Виды волатильности

На сегодняшний день существует два вида волатильности: историческая и прогнозируемая.

Историческая волатильность – это показатель того, насколько цена того или иного актива изменилась за 24 часа, неделю, месяц или год.

Прогнозируемая волатильность основывается на исторических колебаниях стоимости актива, но при этом используются дополнительные приемы. Прогнозируемая волатильность подразумевает оценку ожидаемой стоимости актива, исходя из исторических значений. Она показывает, насколько трейдеры будут хотеть приобрести или продать ту, или иную акцию. По сути, прогнозируемая волатильность показывает уровень изменчивости рисков, которые могут присутствовать при ведении торгов будущем.

Какие факторы могут повлиять на волатильность?

Основными факторами, которые могут повлиять на волатильность, считается следующие:

• Количество крупных игроков на рынке;

• Объем торгов на бирже;

• Ликвидность актива;

• Состояние национальной экономики.

Сильное влияние на волатильность оказывает размещение макроэкономических показателей. За некоторое время до выхода публикации постоянно наблюдается рост бурной активности среди трейдеров, так как в этот период они стараются как можно скорее открыть новые сделки или закрыть старые. В зависимости о того, насколько была «сильна» макроэкономическая новость колебания котировок бывают кардинально различным. Незначительные новости остаются не замечены трейдерами и это никак не влияет на поведение стоимости активов.

Полосы Боллинджера

Для того чтобы наглядно ознакомиться с тем, что такое волатильность, нужно воспользоваться информативным индикатором – полосы Боллиджера. Они рисуют канал для стоимости, который сильно расширяется при резком скачке. Если пробой расположен в узком диапазоне, то это часто указывает на скорое увеличение стоимости актива, но нужно заметить, что такой сигнал может быть и ложным.

Например, акции, которые были размещены на бирже не так давно, могут менять стоимость десятки раз, поэтому расчет для этих активов с помощью абсолютных значений проводить нельзя.

Индикаторы волатильности

Большинство работников дилинговых центров часто говорят, что волатильность валютных пар – это хороший сигнал, который указывает на высокую доходность сделки, но не нужно забывать о том, что она также имеет высокий риск. На паре, цена которой слишком колеблется, ситуация может резко поменяться, что принесет колоссальные убытки для трейдера. Для того чтобы снизить риски, необходимо применять ордер Stop Loss, даже если график стремительно идет вверх и не предвещает резкого отката. На рынке Forex индикаторами волатильности являются CCI, полосы Боллинджера и индикаторы Чайкина. Кроме этого, можно применять и показатели стандартного отклонения.

Как применять волатильность в торговле

Способов использования волатильности как инструмента достаточно много, поэтому исход торгов зависит от выбранной торговой стратегии и поставленных целей. Зачастую трейдеры делают акцент на колебания стоимости, так как она позволяет сопоставить активность на разных торговых платформах.

Применять волатильность можно в следующих случаях:

• Чтобы определить момент входа в позицию;

• Чтобы отфильтровать сделки, которые принесут убыток;

• Чтобы определить, когда выйти из сделки;

• Для выставления Stop Loss;

• Для выставления Take Profit.

Применение волатильности для выставления Stop Loss

Во время открытия сделки нужно откладывать от текущей свечи величину волатильности на данный момент и выставлять ордер Stop Loss.

Таким образом, если сделка окажется убыточной, то ордер не позволит накапливать убытки, что поможет сохранить депозит.

Применение волатильности для выставления ордера Take Profit

При открытии сделки необходимо поставить ордер Take Profit на расстоянии текущей волатильности умноженной на два.

Применение волатильности для определения точки входа

Когда трейдер нашел хорошую точку для входа для того, чтобы получить прибыль, он выставляет отложенный ордер.

Среднестатистическая волатильность – это рассчитанные показатели за определенное количество свечей. Зачастую рынок не подчиняется правилам, и насколько трейдер не был бы уверен в сделке, он всегда должен использовать стопы, ограничивая риск потерять значительную сумму.

Если стоимость не должна дойти до уровня, значит, эта точка и есть оптимальная позиция для входа в сделку.

Подобные точки идеальны для торговли с отложенным ордером. Если трейдер правильно подобрал уровень, стоимость активизирует заявку и отскочит от уровня.

Применение волатильности для выхода из сделки и фильтрации убыточных сделок

Например, на графике наблюдается сильная волатильность и внутридневные свечи достигают 25 пп, а по стратегии трейдер не должен использовать стопы ниже чем на 15 пп. В таком случае, нужно выходить из сделки или уменьшить ее объем, чтобы не потерять деньги.

Волатильность дает трейдеру возможно понять, когда открыть, сколько держать и каким объемом работать на рынке, что позволяет существенно снизить риски и повысить прибыль.